Mmmmmm tasto destro del topo sulla icona che compare in basso a destra (vicino all'ora tanto per capirci) e cerca qualcosa del tipo "chiudi" o "disattiva".
Oppure il metodo violento: premi tenendoli premuti in successione i tasti Ctrl + Alt + Canc (una volta soltanto altrimenti si riavvia il sistema).
Ti si apre una finestrella da cui selezioni l'applicazione da terminare (il firewall).
Sto sul generico perchè non so quale sistema operativo e quale antivirus/firewall utilizzi...ti tocca smanettare un pochino con le impostazioni dei programmi